La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha alertado de que empiezan a aparecer «señales tempranas» de deterioro en la calidad de los activos de los bancos, ante el incremento en los costes del riesgo y la tendencia a la baja de la rentabilidad, según se desprende de su informe trimestral sobre los riesgos del sistema bancario de la Unión Europea, publicado este lunes.
Los datos agregados de 147 bancos de la UE, representativos del más del 80% de los activos del sector bancario europeo, muestran que la ratio de capital CET1 ‘fully loaded’, el de mayor calidad, se elevó en tres décimas en el segundo trimestre del año, hasta el 14,7%, recuperando la mitad de la caída del trimestre anterior.
La EBA ha explicado que el alza en las ratios de capital se debió a la contracción de los activos ponderados por riesgo, debido a las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos, como el apoyo a las pymes.
De su lado, la ratio de apalancamiento se redujo en una décima en el trimestre, hasta el 5,1%, debido al incremento en el total de activos. Según la EBA, la caída en los activos ponderados por riesgo, pese al incremento en el número total de activos, indica que el riesgo de las nuevas exposiciones tiende a ser menor.
«Mientras las ratios de capital se mantuvieron bien, existen indicativos de que la crisis empieza a tener impacto en la calidad de los activos. Con un coste de los riesgos al alza, la rentabilidad continúa con su tendencia a la baja», ha afirmado el organismo presidido por el español José Manuel Campa.
En lo que respecta a los préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés), su reducción se ha detenido por primera vez en varios años, elevándose «ligeramente» durante el segundo trimestre. Sin embargo, debido al incremento en el número total de préstamos, la ratio de préstamos dudosos ha permanecido prácticamente estable.
En lo que respecta a la rentabilidad, la EBA ha indicado que el retorno sobre el capital (ROE, por sus siglas en inglés) cayó hasta el 0,5% en el segundo trimestre, desde el 1,3% registrado entre enero y marzo. El supervisor bancario ha indicado que aunque las amortizaciones han sido el factor «clave» en la contracción de la rentabilidad, los ingresos netos por intereses y por comisiones y tasas también han descendido.
