El Banco Central Europeo (BCE) ha aprobado finalmente los modelos internos de cálculo del riesgo de crédito de la cartera hipotecaria (IRB) minorista de Bankia, lo que permitirá a la entidad elevar su ratio de capital CET 1 ‘fully loaded’ hasta el 14,87%.
La entidad solicitó esta autorización en octubre de 2018 y estaba previsto recibirla el pasado mes de marzo, si bien quedó suspendida tras el estallido de la crisis derivada de la expansión del coronavirus, descontándose entonces su resolución para este tercer trimestre del año.
La activación de estos modelos era una de las palancas contempladas en el Plan Estratégico para el periodo comprendido entre 2018 y 2020 de Bankia con el objetivo de continuar reforzando su ratio de capital.
De este modo, Bankia desplegará esta metodología durante el tercer trimestre del presente ejercicio sobre la cartera de hipotecas minoristas con origen en su perímetro, previo a la fusión con BMN.
Concretamente, la aplicación de estos modelos supondrá una reducción de los Activos Ponderados por Riesgo (APRs) de unos 5.970 millones de euros.
Al mismo tiempo, el banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri espera ampliar la aplicación de estos mismos parámetros a la cartera de hipotecas minoristas con origen en el perímetro de operaciones de BMN durante el cuarto trimestre del ejercicio actual, con un ahorro estimado de APRs de 2.280 millones de euros.
En suma, el efecto de la aplicación de la aprobación recibida permitirá a Bankia reducir sus APRs en un importe entorno a los 8.250 millones de euros, con un impacto positivo de 160 puntos básicos en la ratio CET 1 ‘Fully Loaded’ de la entidad.
Esta cifra corresponde a 112 puntos básicos por el perímetro origen Bankia y 48 puntos básicos por BMN. La ratio de máxima calidad de la entidad que se encuentra en negociaciones con CaixaBank para llevar a cabo una posible fusión se situaba en el 13,27% al cierre del segundo trimestre.
